A Systematic Alpha Management LLC (SAM) é uma empresa com sede em Nova York, especializada em negociação de estratégias quantitativas sistemáticas, de curto prazo, usando a execução eletrônica totalmente automatizada, 24 horas por dia, em uma ampla gama de mercados de futuros e spreads de propriedade. A SAM comercializa um Programa de Futuro Alfa Sistemático neutro do mercado que se concentra em vários conjuntos de modelos de inversão de reversão inversa, explorando previsões de curto prazo e tempos de espera variando de minutos a vários dias. A SAM também comercializa o Programa Systematic Alpha Multi Strategy, que combina um conjunto diversificado de modelos direcionais neutros e de curto prazo. Ambos os programas visam gerar retornos positivos consistentes com uma correlação baixa a negativa para qualquer fundo principal, títulos, moeda, hedge funds ou índice CTA. O SAM foi reconhecido pela CTA Intelligence US Performance Awards 2016 como o melhor CTA de curto prazo sob 250 milhões de dólares para o mercado de capitais neutro neutro Systematic Alpha Futures Fund, Ltd. Em 2014, o SAM ganhou o Prêmio Pinnacle como o melhor CTA diversificado em 500 milhões de AUM. Em 2013, a SAM foi o vencedor do CTA Intelligence US Performance Awards como o melhor comerciante de curto prazo. Em 2012. SAM ganhou o HFM Week US Performance como o melhor CTA sob 250M AUM e em 2009 o HFM Week US Performance como o melhor recém-chegado do CTA. A SAM está registrada como Operadora de Associação de Mercadorias (CPO) e Assessora de Negociação de Mercadorias (CTA) com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association (NFA). Painel de login Se você é um investidor atual ou gostaria de saber mais sobre nossas ofertas de produtos, faça o login ou clique aqui para registrar as atualizações recentes. O FUNDO DE FUTUROS ALARÁTICOS SISTEMÁTICOS GANHA O PRIMEIRO CTA A CURTO PRAZO 2016. (NEW YORK ndash 1 de março de 2016) O ndash Systematic Alpha Management (SAM) foi reconhecido pelo CTA Intelligence US Performance Awards 2016 como o melhor CTA de curto prazo sob 250 milhões de dólares para o seu sistema de segurança neutro neutro Systematic Alpha Futures Fund, Ltd. (SAFF). 2009 Systematic Alpha Management, LLC. Política de privacidade: Este material não pode ser reproduzido, distribuído ou transmitido a qualquer outra pessoa ou incorporado de forma alguma a outro documento ou outro material sem o prévio consentimento por escrito da Systematic Alpha Management, LLC. by Michael R. Bryant Os métodos de negociação sistemática são o Base para sistemas de negociação e estratégias de negociação automatizada. Eles consistem em indicadores técnicos ou outros métodos matemáticos que são usados para gerar sinais objetivos de compra e venda nos mercados financeiros. Alguns dos métodos mais populares foram utilizados desde antes do advento dos computadores, enquanto outros métodos são mais recentes. Este artigo lista dez dos métodos sistemáticos mais populares encontrados nos sistemas de negociação. Mover os cruzamentos médios. Os sistemas de negociação baseados no cruzamento de duas médias móveis de diferentes comprimentos talvez sejam o método de negociação sistemático mais comum. Este método também inclui cruzamentos de média móvel tripla, bem como o indicador de divergência de convergência média móvel (MACD), que é a diferença entre duas médias móveis exponenciais. As médias móveis próprias podem ser calculadas de várias maneiras, como simples, exponenciais, ponderadas, etc. Neste método, um canal de preço é definido pelo mais alto e menor baixo ao longo de um número passado de barras. Um comércio é sinalizado quando o mercado explode acima ou abaixo do canal. Isso também é conhecido como um canal Donchian, que tradicionalmente usa um comprimento de volta de 20 dias. O famoso sistema de tartarugas era supostamente baseado em fugas de canais. Passos de volatilidade. Estes são semelhantes em alguns aspectos ao canal de interrupções, exceto que em vez de usar o mais alto alto e menor baixo, o breakout é baseado na chamada volatilidade. A volatilidade é tipicamente representada pelo alcance verdadeiro médio (ATR), que é essencialmente uma média das gamas de barras, ajustadas para intervalos de abertura, ao longo de um número passado de barras. O ATR é adicionado ou subtraído do preço de barras atual para determinar o preço de breakout. Apoio à resistência. Este método baseia-se na ideia de que, se o mercado estiver abaixo de um nível de resistência, terá dificuldade em cruzar acima desse preço, enquanto que, se for acima de um nível de suporte, terá dificuldade em cair abaixo desse preço. É considerado significativo quando o mercado atravessa um nível de suporte ou resistência. Além disso, quando o mercado atravessa um nível de resistência, esse preço se torna o novo nível de suporte. Da mesma forma, quando o mercado cai através de um nível de suporte, esse preço se torna o novo nível de resistência. Os níveis de suporte e resistência são geralmente baseados em preços recentes e significativos, como altos e baixos recentes ou pontos de reversão. Osciladores e ciclos. Osciladores são indicadores técnicos que se deslocam dentro de um intervalo definido, como zero a 100, e representam a medida em que o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Osciladores típicos incluem estocásticos, Williams R, Taxa de Mudança (ROC) e Indicador de Força Relativa (RSI). Osciladores também revelam a natureza cíclica dos mercados. Métodos mais diretos de análise do ciclo também são possíveis, como o cálculo do comprimento do ciclo dominante. O comprimento do ciclo pode ser usado como entrada para outros indicadores ou como parte de um método de previsão de preços. Padrões de preços. Um padrão de preço pode ser tão simples como um preço de fechamento mais alto ou tão complicado quanto um padrão de cabeça e ombros. Numerosos livros foram escritos sobre o uso de padrões de preços na negociação. O tema das velas de vela japonesas é essencialmente uma forma de categorizar diferentes padrões de preços e vinculá-los ao comportamento do mercado. Envelopes de preços. Neste método, as bandas são construídas acima e abaixo do mercado, de modo que o mercado normalmente permaneça dentro das bandas. As bandas de Bollinger, que calculam a largura do envelope do desvio padrão de preço, são provavelmente o tipo de envelope de preço mais utilizado. Os sinais de negociação geralmente são gerados quando o mercado toca ou passa através da banda superior ou inferior. Hora do dia da semana. Os métodos de troca baseados no tempo, baseados na hora do dia ou no dia da semana, são bastante comuns. Um sistema de negociação bem conhecido para os futuros do SampP 500 comprou no horário aberto às segundas-feiras e saiu no fechamento. Aproveitou-se de uma tendência que o mercado tinha naquele momento para trocar as segundas-feiras. Outras abordagens sistemáticas restringem os negócios a certos momentos do dia que tendem a favorecer certos padrões, como tendências, reversões ou alta liquidez. Volume. Muitos métodos de negociação sistemática baseiam-se unicamente em preços (aberto, alto, baixo e próximo). No entanto, o volume é um dos componentes básicos dos dados de mercado. Como tal, os métodos baseados no volume, embora menos comuns do que os métodos baseados em preços, são dignos de nota. Muitas vezes, os comerciantes usam volume para confirmar ou validar um movimento de mercado. Alguns dos métodos sistemáticos mais comuns baseados no volume são os indicadores baseados em volume, como o volume no balanço (OBV), a linha de distribuição de acumulação e o oscilador de Chaiken. Previsão. A previsão do mercado usa métodos matemáticos para prever o preço do mercado em algum momento no futuro. A previsão é qualitativamente diferente dos métodos listados acima, que são projetados para identificar tendências ou padrões de mercado negociáveis. Em contrapartida, um sistema de negociação baseado na previsão poderia, por exemplo, comprar o mercado hoje se a previsão for para o mercado ser maior por semana a partir de hoje. Lembre-se de que esta lista é baseada na popularidade, o que não é necessariamente o mesmo que a rentabilidade. Os sistemas de negociação bem-sucedidos empregam frequentemente uma combinação de métodos e, muitas vezes, de maneiras não convencionais. Além disso, é possível que outros métodos menos populares possam ser mais rentáveis em alguns casos. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, por favor, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado.
No comments:
Post a Comment