Volatilidade e Bollinger Bands. It é um conhecimento comum que Bollinger Bands preço desvio padrão adicionado a uma média móvel do preço são um indicador de volatilidade Expanding bandas maior volatilidade, apertando bandas volatilidade mais baixa Um pouco de googling e você começa a idéia Na minha opinião Que é errado, a menos que, um usa uma definição torcida de volatility. Let s considerar dois cenários possíveis. Preços subir 1 por 10 dias em um row. Prices subir 1, para baixo 1 para o mesmo 10 days. Which é mais volátil Em sua opinião O que você acha que é a conclusão com base no indicador Bollinger Bands. Olhando para a figura acima, é claro que, de acordo com o nosso indicador, a volatilidade é muito maior no primeiro cenário A figura também revela a razão do desvio padrão é Simplesmente o quadrado distâncias da média No primeiro caso, os quadrados das grandes distâncias sobre o início eo fim do período adicionar um lote Tudo em todos exatamente a conclusão oposta do que eu teria tho Eu prefiro meu indicador para determinar que a volatilidade é maior no segundo caso, posso me contentar com a volatilidade sendo aproximadamente o mesmo Mas um fator de seis é muito. Muito claro quando os preços não vão muito longe da média Segundo o caso, as bandas contrato. A razão para este comportamento é que a série de preços não é stationary. I não estou dizendo bandas Bollinger são inúteis Eles poderiam ser usados para determinar os preços de variação contração nas bandas sem contração significativa nos retornos Ou para definir Alguns alvos de lucro extremos em tendências fortes as bandas de Bollinger ampliam muito, assim, levando lucros uma vez que uma banda de Bollinger ampliada é tocada faz sentido Sim, eles são úteis, não apenas para a finalidade que eles são normalmente anunciados. Destaque que há um monte de maneiras que você pode definir volatilidade Eu gosto de pensar nisso como quanto preço movido ao longo de um determinado período, e geralmente usam alta baixa seja como é, ou em relação ao aberto Que maneira que Captura períodos com grandes movimentos intraday Fechar para fechar retorna pode perder dias de grande alcance, e imo se você usar pára os altos baixos são mais importantes do que fecha ATR é outra opção e pode ser útil, pois irá capturar lacunas Eu raramente usá-lo, mas eu principalmente Foco em FX, diferença de equidades muito mais Em última análise, depende do que você está fazendo eo que você quer chamar volatility. Volatility Análise Combinando Bandas Bollinger e Média True Ranges Por John Forman. Não sou um grande fã de indicadores técnicos, sendo principalmente Um chartista na minha análise de mercado Dito isto, eu assisto os indicadores baseados na volatilidade para ajudar a ter uma idéia de como o mercado está fazendo no momento eo que é provável que aconteça no futuro Os dois indicadores que eu uso a esse respeito são Bandas Bollinger E média True Range ATR. Bollinger Bands volatilidade aproximação a partir da perspectiva de desvio padrão As próprias bandas são traçados um certo número de desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel especificada O mais As configurações geralmente usadas são 20 dias para a média e 2 desvios-padrão do preço de fechamento O resultado é um envelope de tipos que, em teoria, deve conter a maioria das ações de negociação. ATR, por outro lado, não se concentra no preço, mas no movimento do preço total Ele leva em conta até que ponto o mercado se moveu cada dia, tanto para cima e para baixo, e as médias que para fora durante um período de tempo especificado 14 dias, por exemplo O que você começa é uma medida de quão amplamente o mercado está balançando como se move Mercados com pequenas Porque as bandas de Bollinger e ATR tomam abordagens diferentes para olhar para a volatilidade perto de fechar vs intervalo de negociação que pode ser usado em conjunto para fornecer uma visão bastante abrangente de Os mercados Mais importante, eles podem ser usados de forma complementar quando trading. The maneira de usar Bandas Bollinger é olhar para a largura das Bandas a distância entre as linhas superior e inferior Quando as Bandas Estão muito distantes, é porque tem havido um monte de movimento de preços Quando eles estão próximos, o mercado tem sido intervalo limitado Ranges eventualmente dar lugar a novas tendências, então eu olhar para bandas estreitas para me dar uma indicação de um mercado pronto Para fazer um movimento direcional significativo Nota Não funciona da mesma maneira com bandas largas sinalizando consolidação por causa das tendências de forma às vezes progress. What ATR traz para a mistura é uma sensação de como os comerciantes são agressivos Leituras High ATR muitas vezes significam um monte de especulativo Negociação Eles muitas vezes vêm perto de pontos de viragem especialmente fundos não durante tendências persistentes Dê uma olhada em um gráfico semanal ou mensal do mercado de ações para o final dos anos 1990 e início de 2000 com ATR plotado e você pode ver exatamente o que quero dizer. Usar isso em combinação com a largura das Bandas Bollinger é procurar uma combinação de bandas estreitas e ATR baixo. São estas situações que são mais susceptíveis de produzir movimentos sustentados quando o mercado quebra o Se ATR estiver em alta, a ruptura pode ser violenta, mas é provável que seja de curta duração, como eventualmente as coisas terão que se acalmar. Em contraste, uma pausa proveniente de uma baixa leitura ATR é um movimento que pode gradualmente construir sem muito Rapidamente ficando exagerado. Ao mesmo tempo, podemos usar as mudanças no ATR para nos dar uma idéia de como sustentável uma tendência vai ser Se ATR sobe rapidamente, que é um bom sinal de que o movimento não pode durar muito tempo Um grande cenário É quando ATR realmente diminui durante uma tendência, especialmente como as Bandas Bollinger estão se alargando para fora Esta situação não é tão comum, mas quando isso acontece, os movimentos podem persistir por um longo tempo. Tão útil como os indicadores de volatilidade pode ser em termos de picking Os mercados tendencialmente prontos e aqueles que provavelmente ou não manterão a ação de preço atual, eles não são úteis quando se trata de determinar o sentido. A largura das Bandas de Bollinger pode nos dizer quando uma ruptura é provável de acontecer, mas eles não vão contar Nós que maneira Para que nós Tem que usar outras ferramentas No meu caso, eu me concentro em tendências e gráficos apoio e pontos de resistência Outras pessoas têm suas próprias ferramentas favoritas. Qualquer indicador ou método que você usa para determinar a direção futura dos preços, pode ser feito melhor, incorporando análise de volatilidade In para a equação Dê uma olhada e veja por si mesmo. Para mais informações sobre a análise Bollinger Band, consulte Para saber mais sobre o indicador Average True Range, vá para. Subscrever e Connect. Subscribe ao nosso Newsletter. Bollinger Bandas são um amplamente utilizado técnico Indicador para medir e exibir a volatilidade de títulos As bandas realizam isso mostrando se os preços são altos com o uso de uma banda superior e se eles são baixos com o uso de uma banda mais baixa. As bandas são baseadas no desvio padrão de volatilidade do Dados de preços passados Este indicador pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação de ações de preços atuais para possíveis sinais de compra e venda, ajudando a A pesquisa nesta tese desenvolve dois modelos modificados, um que combina redes neurais com o indicador Bollinger Bands técnicas, e outro incorporando um GARCH - in-mean com o Bollinger Bands indicador técnico para prever e negociar sobre a tendência de segurança A suposição do sistema combinado é que a rede neural ou modelo GARCH ajudará a superar os aspectos de atraso do indicador Bandas Bollinger, fornecendo um dia seguinte Previsão, permitindo que o comerciante faça as decisões de negociação corretas A rentabilidade do modelo é testada usando 10 ações americanas e índices - Resumo, folha iii. Engineering Gestão e Engenharia de Sistemas. Degree Name. MS em Engineering Management. University of Missouri-- Rolla. Publication Date. Note sobre bibliografia. Inclui referências bibliográficas página 39. 2005 Yanqiong Dong, Todos os direitos reservados. Document Type. Library of Congress Assunto Headings. Investment análise Stocks - Preços - Modelos matemáticos Previsão de previsão de ações Redes neurais Computer science. Thesis Number. Link para Catálogo Record. Full-text não disponível Solicite esta publicação diretamente do Missouri ST ou entre em contato com sua biblioteca local. Criação recomendada. Dong, Yanqiong, o uso de redes neurais, modelos GARCH, eo Bollinger Bands indicador técnico para a tomada de decisão de negociação de ações 2005 Teses de Mestrado 5847.
No comments:
Post a Comment